Pente moyenne mobile Pente moyenne mobile est un indicateur qui affiche la pente d'une moyenne mobile. Trouver la pente d'une moyenne mobile est un excellent moyen de déterminer les tendances et les gammes du marché. La pente moyenne mobile peut être utilisée pour la négociation manuelle ou intégrée dans un Expert Adviser pour la négociation automatisée. Il est présenté comme un histogramme que vous pouvez changer les couleurs pour les résultats positifs et négatifs. Les résultats positifs indiquent une tendance à la hausse du marché. Les résultats négatifs indiquent une tendance à la baisse du marché. Les résultats proches du zéro indiquent un marché en pleine expansion (marché plat ou immuable). Trading automatisé Pour le trading automatisé, utilisez le tampon indicateur du type double: Positive Slope - buffer 0. Negatif Slope - buffer 1. Notez que les résultats de zéro exactement sont toujours Empty Values. Paramètres d'entrée SlopePeriod - Période de calcul de la pente pour. Des nombres plus élevés lissent l'histogramme. MAPeriod - Période de la moyenne mobile. MAMethod - méthode de calcul de la moyenne mobile: MODESMA - 0. MODEEMA - 1. MODESMMA - 2. MODELWMA - 3. MAAppliedTo - prix utilisé par la moyenne mobile: PRICECLOSE - 0. PRICEOPEN - 1. PRICEHIGH - 2. PRICELOW - 3. PRICEMEDIAN - 4. PRYTHYPICAL - 5. PRICEWEIGHTED - 6. La pente moyenne mobile a été créée par Hilton Global LLC. Introduction L'indicateur de pente mesure la montée-sur-course d'une régression linéaire, qui est la ligne de meilleur ajustement pour une série de prix. Fluctuant au-dessus et au-dessous de zéro, l'indicateur de pente ressemble le mieux à un oscillateur de momentum sans frontières. Il n'est pas bien adapté pour overboughtoversold niveaux, mais peut mesurer la direction et la force d'une tendance. Il peut également être utilisé avec d'autres indicateurs qui identifient potentiellement les points d'entrée dans une tendance en cours. Calcul Slope est basé sur une régression linéaire (ligne de meilleur ajustement). Même si la formule d'une régression linéaire dépasse la portée de cet article, une régression linéaire peut être affichée à l'aide du canal de régression de Raff dans SharpCharts. Cet indicateur présente une régression linéaire au milieu avec des lignes de tendance extérieures équidistantes. La pente est égale à la montée-sur-course pour la régression linéaire. Rise fait référence au changement de prix. Run se réfère à la période. Une Pente de 20 jours serait la régression linéaire de 20 jours. Si la montée est de 4 points et la course est de deux jours, alors la pente serait 2 (42 2). Si la montée est de -6 points et la course est 2, alors la pente serait -3 (62 3). En général, une période d'avancement a une pente positive et une période de déclin a une pente négative. La pente dépend de la netteté de l'avance ou du déclin. Le graphique 1 montre le SPY avec trois périodes différentes de 20 jours (orange, jaune, bleu). Un canal de régression Raff de 20 jours est affiché pour chaque période de 20 jours. La régression linéaire, au milieu, représente la ligne de meilleur ajustement pour les 20 points de données. Les pointillés marquent la fin de la période de 20 jours et la valeur de la pente à ce point de prix. La première période est relativement plate et la pente est à peine positive. La deuxième période est en hausse et la pente est clairement positive. La troisième période est en baisse et la pente est négative. Gardez à l'esprit que la pente change à mesure que les anciens points de données sont déposés et que de nouveaux points de données sont ajoutés. Identification des tendances La pente peut être utilisée pour quantifier la tendance. Une pente positive est par définition une tendance haussière. De même, une pente négative définit une tendance baissière. Le graphique 2 montre le Dow Industrials avec une pente de 52 semaines (un an). Les lignes pointillées en rouge montrent que la pente tourne négative, tandis que les lignes pointillées vertes montrent la pente tournant positive. La pente de 52 semaines a été positive pendant environ deux ans (2006-2007) et est devenue négative en février 2008. Même si le Dow a atteint son sommet en mars 2009 et a fortement progressé, la pente de 52 semaines n'a pas reculé en territoire positif jusqu'à Septembre 2009. Notez que la pente ne prédit pas la tendance. Au contraire, il suit la tendance ou les points de prix. Cela signifie qu'il y aura un certain décalage. Tendance Le mouvement directionnel peut également être important lors de l'analyse de la pente. Une pente négative et ascendante montre une amélioration dans une tendance baissière. Une pente positive et descendante montre une détérioration dans une tendance haussière. Le graphique 3 illustre le Nasdaq 100 ETF (QQQQ) avec la pente de 100 jours. Une moyenne mobile simple de 20 jours a été ajoutée pour identifier les retournements et les ralentissements. Une pente est en hausse quand au-dessus de sa SMA de 20 jours et tombant en dessous. Quatre croisements clés sont identifiés sur cette carte (flèches vertes). Notez que les croisements ont eu lieu avant que la pente soit négative ou positive. C'est comme une indication principale pour la pente. Notez également le rebond après la croix négative en Juillet 2008 et le retest après la croix positive en Janvier 2009. Ces premiers retournements de pente préfiguré un changement dans le territoire positif ou changement de tendance, mais ne vous attendez pas un mouvement prolongé après chaque croisement moyen mobile. Le Pente de 100 jours s'est déplacé au-dessous de sa SMA de 20 jours en août 2009, mais QQQQ a gardé le droit sur le déplacement plus haut. Une pente descendante et positive reflète moins de pente dans l'avance. Notez comment le Pente de 100 jours est demeuré positif car le QQQQ a continué à augmenter de septembre 2009 à janvier 2010. Le pessimisme de biais commercial ne peut pas être utilisé pour participer à une tendance continue, mais il peut être utilisé avec d'autres indicateurs pour identifier les points d'entrée potentiels. En particulier, Slope peut être utilisé pour l'identification de tendances pour établir un biais de négociation. Une pente positive dicte un biais haussier, alors qu'une pente négative dicte un biais baissier. Une fois qu'un biais de négociation est établi, un oscillateur de momentum peut être utilisé pour identifier des points d'entrée potentiels. Le choix de l'oscillateur de momentum est vraiment une préférence personnelle. L'exemple avec Apple utilise le Pente de 100 jours avec Williams R. de 10 jours. La période de rétrospection pour le Pente devrait être considérablement plus longue que la période de rétrospection pour l'oscillateur de momentum. The Slope définit la tendance la plus importante, tandis que l'oscillateur de momentum représente un sous-ensemble de cette tendance. Le graphique 4 montre que la pente de 100 jours est passée au-dessus de zéro en juillet pour établir un biais haussier. Seuls les signaux haussiers sont considérés pour l'oscillateur de momentum. Ceux-ci incluent les lectures de survente, crossovers de ligne centrale ou les croisements de ligne de signal. Williams R n'a pas de ligne de signal, mais MACD et PPO. Les lignes bleues en pointillés montrent que Williams R de 10 jours se déplace sous -80 pour devenir survendu. Notez que ces lectures correspondent à de courts pullbacks dans le stock. Sauf pour la dernière lecture de survente au début de Décembre, Apple a repris sa tendance haussière peu de temps après ces lectures survendu. Force relative La pente de deux (ou plus) valeurs peut être comparée pour identifier la force relative et la faiblesse relative. Le graphique ci-dessous montre Amazon (AMZN) avec le SampP 500. Les deux titres sont affichés avec la pente de 20 jours (noir). La ligne verticale bleue marque un point au début de novembre, lorsque l'Amazonie avait une pente positive et la SampP 500 avait une pente négative. Amazon a clairement dépassé le SampP 500 à cette époque. En fait, lorsque le SampP 500 a atteint le fond au début de Novembre, Amazon a mené la voie plus élevée avec un déplacement de 117 à 143. Remarquez que l'Amazone a déplacé plus haut alors que la pente descendait. La pente de l'Amazone est devenue négative à la mi-décembre et la pente SampP 500 était toujours positive. Cette situation s'est répétée la deuxième semaine de janvier. Sur la base de la comparaison Slope, Amazon est passé d'une relative vigueur en novembre à une relative faiblesse en décembre et janvier. Au cours de ces deux mois, la régression linéaire de 20 jours pour l'Amazone était en baisse alors que la régression linéaire de 20 jours pour le SampP 500 était en déclin. Conclusions La pente mesure la montée-sur-course d'une régression linéaire. En général, une tendance haussière est présente lorsque la pente est positive et une tendance à la baisse existe lorsque la pente est négative. Le délai dépend du nombre de jours. 10 jours couvre une tendance à court terme, 100 jours une tendance à moyen terme et 250 jours une tendance à long terme. Comme avec la tendance typique des indicateurs suivants, la pente est en retard de prix et s'inverse après un haut ou un bas réel. Cela ne diminue cependant pas son utilité. L'identification des tendances et la résistance aux tendances sont des outils importants, même pour les commerçants. Comme pour les moyennes mobiles, Slope peut être utilisé avec des indicateurs de dynamique pour participer à une tendance continue. Cliquez ici pour le graphique en direct avec l'indicateur de pente. SharpCharts Slope peut être trouvé près du bas de la liste d'indicateurs sur SharpCharts. Les paramètres par défaut (20) peuvent être modifiés pour s'adapter au délai souhaité. Comme tous les indicateurs, la pente peut être placée au-dessus de l'intrigue de prix, derrière le prix ou au-dessous du prix. En outre, les utilisateurs peuvent cliquer sur la flèche verte à côté des options avancées pour appliquer une moyenne mobile ou un autre indicateur à Pente. Scans suggérés surdéveloppement dans une tendance haussière. Le lien à cette analyse révèle des stocks avec une pente positif de 100 jours et oversold Williams R (ci-dessous -80) Overbought dans une tendance à la baisse. Le lien à cette analyse révèle des stocks avec une pente négative de 100 jours et la surcompense Williams R (au-dessus de -20). Étude complémentaire Ce livre couvre beaucoup de terrain, mais comprend une section sur l'analyse de régression à l'aide de régressions linéaires. Trading Systems and Methods Perry KaufmanTout moyen de tracer la pente d'une moyenne mobile J'utilise une combinaison de paramètres de pente pour inclure une tendance dans mes scans. À titre d'exemple, cela me donne de bons résultats en regardant les stocks en tendance haussière: et la pente (100, ema (50)) gt 0 et la pente (50, ema (50)) gt 0 et la pente (25, ema (50 )) Gt 0 Maintenant, ce que je n'ai pas été en mesure de trouver est une façon d'inclure la pente de la moyenne mobile dans mes graphiques. Je sais que je peux faire le contraire - inclure la moyenne mobile de la pente - mais pas la pente de la moyenne mobile. Toute suggestion que j'essaie de penser, peut-être, un indicateur différent que, en utilisant les parms droit, serait l'équivalent de l'EMA de 50 jours, et je pourrais ensuite appliquer la pente à celui dans les options avancées. Malheureusement, je dessine un blanc sur elle. Les moyennes mobiles sont un indicateur basé sur les prix. Slope est un indicateur non basé sur les prix. Il ya un article quelque part sur SCC qui explique cela. Ces deux catégories d'indicateurs sont différentes. Les indicateurs basés sur les prix sont dans la section de superposition de SharpCharts. Les indicateurs non basés sur les prix figurent dans la section Indicateur de SharpCharts. Vous pouvez appliquer la pente à tout indicateur sans prix basé sur les options avancées dans la section Indicateur de SharpCharts. L'option Avancé sous la section Superposition ne vous permet pas de baisser la pente. Vous pouvez utiliser PPO ou MACD non basé sur les prix des indicateurs pour trouver la différence entre la période 1 EMA et 50 période EMA: PPO (1,50,1). Vous pouvez ensuite appliquer la pente à l'OPP dans les options avancées. J'ai remarqué que vous n'utilisez qu'une moyenne mobile. Je suggère d'utiliser un MA à long terme, à moyen terme et à court terme. P. S. Une caractéristique spéciale vous permet de mettre un indicateur sans prix bas derrière le graphique. C'est pour plus de commodité. Pensez à la pente comme un signal numérique. Il peut être activé ou désactivé. Il peut être négatif et améliorer, mais son encore négatif. Kannafoot Kevo, merci pour un commentaire approfondi. Gord a répondu à ma question précise sur la façon d'appliquer la pente à une moyenne mobile spécifique, mais vous soulevez des points de discussion très intéressants. Essentiellement, Im utilisant la période 50 EMA pour déterminer la tendance actuelle du stock. Im prendre des positions longues lorsque EMA (50) est dans une pente claire vers le haut, les positions courtes lorsque l'EMA (50) est dans une pente claire vers le bas, et je prends des positions à très court terme dans l'une ou l'autre direction basée sur overboughtoversold positions lorsque l'EMA ) est plat. Ce dont j'avais besoin au départ était un moyen pratique de balayer la direction négative positive de la pente de l'EMA (50) et je l'ai trouvé. Étant un programmeur de systèmes typique, cependant, je dois tester chaque théorie six façons de dimanche (rires). Donc, j'avais besoin d'un moyen de graver la pente (50, ema (50)), etc, pour me donner une confirmation visuelle que mon scan revenait les stocks de type que je voulais. (Pour les transactions réelles, j'utilise EMA (126) et EMA (200) pour donner un aperçu de la tendance, et j'utilise B (20,2) pour savoir quand un stock est prêt pour l'entrée, en attendant essentiellement des reculs par rapport à la tendance La tendance actuelle, puis d'utiliser un signal stochastique lent pour indiquer son prêt à reprendre la tendance. Toss dans certains manuel supportresistance et channel cartographie, et vous avez essentiellement ma méthodologie actuelle.) La pente méthodologie fonctionne très bien pour identifier les tendances en amont et en aval. Il ne fait pas, cependant, un bon travail dans l'identification d'une tendance plate, donc Im toujours à la recherche d'une méthode bonne et cohérente pour retirer ces stocks. Est-ce que cela fait sens Im toujours ouvert pour des suggestions sur la façon d'améliorer la logique de numérisation et de commerce, et définitivement la valeur de votre perspicacité. Kevo () Wow Gord, thats vraiment intéressant ce que vous avez fait Très pro, en effet Lorsque vous dites que les tendances en haut et en bas, je pense que vous voulez dire un marché de gamme, ou de côté. Momentum indicateurs basés sont les meilleurs pour cela. Je ne sais pas comment interpréter la tendance plate. Peut-être vous voulez dire une tendance à la hausse ou à la baisse, dans ce cas, il est appelé trending. Momentum indicateurs ne fonctionnent pas si bien sur les marchés tendances. Je pourrais avoir besoin d'un rafraîchissement, mais je pense à la pente comme un indicateur de confirmation inversion trendcycletrend et pas tellement un momentum ou indicateur OBOS (même si elle pourrait être utilisée de cette façon, similaire à ROC). Cela étant dit, il peut être retardé. Si c'est le cas, alors je pense à appliquer Slope à la chose la plus importante: le prix, pour obtenir les meilleurs signaux. Juste une pensée.
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