Fx Options Mouette

FX structures d'option: Call spread, mettre étendre, straddle, strangle Dans mon dernier article, nous avons présenté des options de vanille. Ils ont certaines caractéristiques intéressantes telles que la limitation des pertes pour l'acheteur. Toutefois, l'option pure peut être coûteux par rapport à votre vue du marché ou vous pouvez trouver que vous souhaitez exprimer une vue qui est moins unidimensionnelle. Par conséquent, les options sont souvent combinées dans des stratégies qui répondent à leurs exigences. Dans cet article, nous présentons quelques-unes des stratégies d'option les plus courantes. Avant de décrire les stratégies, nous mentionnons un certain jargon d'options qui aide à décrire les stratégies: Une option est dite in-the-money (ITM) si l'option aurait une valeur si elle devait être exercée immédiatement. Pour une option d'achat, cela signifie que spot est au-dessus de la grève, alors que pour une option de vente cela signifie que spot est en dessous de la grève. De même, on dit que l'option est à l'argent (ATM) si spot et strike sont égaux, et enfin l'option est dite out-the-money (OTM), si la valeur d'exercice immédiat est nulle. Les stratégies consisteront en deux ou plusieurs postes à différentes grèves. Chaque option de vanille unique qui constitue cette stratégie est généralement appelée une jambe. Les stratégies ci-dessous sont quelques-unes des stratégies d'option standard qui peuvent être utilisés. Bien sûr il y en a beaucoup d'autres. Les paramètres de stratégie sont habituellement ajustés pour répondre aux besoins individuels. Diffusion d'appel: Au lieu d'acheter une option d'achat lorsque vous êtes optimiste, vous pouvez aider à financer l'achat en vendant une autre option d'achat avec la même maturité mais avec une grève plus élevée (d'où plus OTM). L'avantage est un coût plus faible et donc plus faible et spot doit se déplacer moins pour le commerce de devenir rentable. D'autre part, le gain potentiel est plafonné. Voir la figure 1. Mettre la propagation: C'est le même concept que l'écart d'appel. Vous achetez une option de vente et pour abaisser le prix, vendre une option de vente - dans ce cas, avec une grève plus faible. La dynamique est la même mais à la baisse. Voir Figure 1. Notez que les spreads d'appel et les spreads de put sont des stratégies directionnelles, c'est-à-dire que la valeur de la position sera liée à quelle direction le spot suit (dans le cas d'un spread d'appel: plus le spot est élevé, plus la valeur de Position, plus le point est bas, plus la valeur de la position est basse). Figure 1. Call Spread et Put Spread Straddle: Un straddle achète à la fois une option de vente et une option d'achat avec la même grève (généralement proche de l'ATM). La stratégie est utilisée si vous vous attendez à ce que le point de se déplacer, mais sont incertains quant à quelle direction: la valeur de la position augmentera avec la tache allant vers le haut ou spot going down (en tant que tel, ce n'est pas vraiment une stratégie directionnelle). Toutefois, la valeur de position diminuera si spot reste statique, la plus grande perte se produisant si tache est la même que la grève à la maturité. Voir la figure 2. Strangle: Strangles utiliser les mêmes concepts que Straddles, mais avec la frappe de la jambe de mettre différent de la jambe d'appel. Le put et le call sont généralement placés hors-the-money. Le bénéfice par rapport à la chevauchée est un prix inférieur, mais le prix au comptant devra se déplacer plus pour le commerce pour devenir rentable. Voir figure 2. Figure 2. Straddle et Strangle risque inversion: Il s'agit de la combinaison d'un long-out-the-money call et un court out-the-money put. La position a généralement faible coût initial et ne perd pas d'argent aussi longtemps que l'endroit reste au-dessus de la grève mise, mais le commerce est fortement directionnelle et a une perte illimitée. Voir la Figure 4. La stratégie peut être inversée de sorte qu'il est long la jambe posée et court la jambe d'appel. Seagull: La stratégie seagull est similaire à l'inversion de risque, mais avec un acheté mis plus loin hors-le-argent, assurant ainsi un plafond sur le risque à la baisse. Voir figure 3. Comme avec le renversement de risque, les positions peuvent être inversées, auquel cas la protection dans la mouette est obtenue en achetant une option d'appel au lieu d'une mise. Notez qu'il ya trois étapes dans cette stratégie (c'est-à-dire la stratégie est faite de trois options différentes). Figure 3: Inversion des risques et Seagull Butterfly: La combinaison de la vente d'un straddle et l'achat d'un étranglement. Cette stratégie est utilisée pour tirer profit des marchés ternes où la tache ne bouge pas. Le long strangle s'assure que le risque de baisse est limité. Cette stratégie combine quelques-unes des meilleures choses des options qui ne peuvent pas être atteints par le simple échange au comptant, c.-à-limite les inconvénients et la possibilité de profiter lorsque spot ne bouge pas. Voir la figure 4. Condor: Le même concept que le papillon, mais fait en vendant un étranglement au lieu d'une chevauchée. Les grèves de l'étranglement vendu sont dans la bande de l'étranglement acheté. Cette stratégie peut également être considérée comme la vente d'un put et un call spread avec des grèves tous étant hors de l'argent. Le bénéfice par rapport au papillon est une gamme plus longue qui verse le maximum de profit pour la stratégie, mais aussi un plus faible bénéfice maximal. Voir la figure 3. Notez que le papillon et le condor sont faits de 4 pattes chacune. Figure 4. Butterfly et CondorIntroduction Les marchés ou les produits dérivés sont nommés dérivés parce qu'ils sont dérivés d'un autre marché - respectivement produit - habituellement négocié. Les dérivés sont des produits basés sur un sous-jacent qui peut être un contrat, un titre, un indice (,) négocié sur un marché au comptant. Par exemple, les options sur devises sont dérivées du marché au comptant FX, par ex. Le sous-jacent est un contrat spot FX. Initialement, les dérivés étaient limités aux options et contrats à terme. De nos jours, d'autres produits tels que l'IRS, FRAs, warrants, etc sont inclus dans la définition de dérivés. Une option est la capacité (droite) pour son propriétaire d'acheter ou de vendre un sous-jacent (contrat d'indice, FX spot deal, IRS, Equity, Commodities). Les conditions de durée et de prix sont prédéterminées au stade de la négociation. Dans un contrat d'option, vous trouverez un acheteur devant le vendeur. L'acheteur, en payant un prix (appelé prime) au vendeur, prend l'option d'exercer ou non son droit. De l'autre côté, le vendeur, par va gagner la prime, mais sera dépendant de la décision des acheteurs d'acheter ou de vendre le sous-jacent. Options Options d'achat et de vente Il existe deux types de positions d'options. Acheter des options d'achat ou de vente, p. Ex. Options longues et vente d'options Call ou Put, par ex. Options courtes. Achetez un appel. Est d'acheter un droit d'acheter un uderlying à un prix prédéterminé dans un délai. L'achat d'un Put est l'achat d'un droit de vendre un uderlying à un prix prédéterminé dans un délai. Par symétrie, la vente d'un appel consiste à vendre le sous-jacent dans les conditions définies dans le contrat (quantité, prix et date et heure), à ​​condition que la contrepartie exerce son droit d'acheter. La vente d'un Put consiste, à condition que la contrepartie exerce son droit (à vendre), d'acheter le sous-jacent dans les conditions définies dans le contrat (quantité, prix et date et période). APPEL: Droit d'acheter PUT: Droit de vendre CALL. Engagement à vendre PUT. Engagement à acheter des options européennes Une option avec un style européen implique une date d'exercice spécifique et unique. En d'autres termes, une telle option ne peut être exercée qu'à la date d'expiration. Options américaines Contrairement à une option européenne, options de style américain peut être exercé pendant une période de temps, et ce à tout moment. Par conséquent, pour un tel contrat, la date de début et la date de fin de l'option sont définies. Cette option peut toujours être exercée jusqu'à sa date d'échéance. Prix ​​d'exercice (grève) Lorsque le prix d'exercice (prix d'exercice) est égal au prix au comptant pendant la transaction, l'option est à l'argent. Si le prix d'exercice est moins cher que le prix au comptant (Strike gt prix au comptant pour un PUT, respectivement au prix au comptant pour un CALL), l'option sera dans l'argent. Dans le cas contraire, l'option sera appelée hors de l'argent. Un contrat d'option contreparties ainsi placées dans des situations différentes en termes de risque. En effet, l'acheteur est maître de son destin dans la mesure où il mérite le droit d'exercer son droit ou non. Son risque de perte est limité à la prime payée. À l'inverse, le vendeur est un risque illimité puisqu'il dépend complètement de l'évolution du marché sous-jacent. Évolutions défavorables, il peut bien sûr le contrôle, va inévitablement exercer l'option par son homologue, et donc une perte pour lui. Ces scénarios peuvent être représentés avec les diagrammes de gainloss suivants: Objectifs de l'acheteur L'acheteur d'une option anticipe une tendance dans le sous-jacent en sa faveur, par rapport au prix fixé dans l'option. Ainsi, si vous achetez un appel, il anticipe une hausse des prix qui permettra alors d'acheter le sous-jacent à un prix inférieur au prix du marché. De même, si un acheteur put est qu'il prévoit une baisse à son tour leur permet de vendre à un prix supérieur au prix du marché. Il appréciera alors son gain par rapport au résultat obtenu sur le sous-jacent, compte tenu de la prime payée au vendeur. Objectifs du vendeur Bien sûr, le vendeur d'options a des attentes de changements dans le cours du conflit sous-jacent avec l'acheteur. Il a espéré que l'acheteur n'exercera pas son option et il aura gagné la prime d'option. Options Stratégies Stratégies sur la volatilité Un chevauchement est l'achat simultané d'appel et de mettre au même prix d'exercice, la même maturité et même nominal. Échange pour une chevauchée, le prix d'exercice est égale couramment choisi dans le change à terme. Nous parlons d'ATMF (à l'argent en avant). L'acheteur d'un straddle prévoit un changement de prix significatif, sans connaître la direction (vers le haut ou vers le bas). Cette variation devrait être suffisante pour couvrir le versement de deux primes et, si possible, l'exercice de l'une des deux options. Diagramme de perte de gain pour un achat de Straddle: Diagramme de perte de gain pour une vente de Straddle: L'étranglement est également compatible avec l'achat simultané d'un appel et d'un put avec la même maturité et les mêmes prix d'exercice nominaux mais différents. En outre, ces prix hors de l'argent permettra de minimiser le montant des primes payées. La marge de volatilité devrait être plus grande pour permettre le retour de la prime. L'acheteur s'attend à étrangler un marché très volatil, indépendamment de la direction de celui-ci. Inversement, le vendeur espère étrangler une chute de la volatilité pour rester dans la gamme de gain. Strangle: Le papillon (papillon) achète un strangle et chevauche la vente simultanée de la même maturité et même nominal (ou vice versa). L'acheteur d'un papillon espère une certaine stabilité des prix tandis que le vendeur croit aux grands mouvements. Le condor est un strangle achat et la vente simultanée d'un autre strangle chance et même nominale mais différents prix d'exercice (pour un échange de condor, va étrangler le prix d'exercice le plus proche du prix à terme que l'étranglement). L'acheteur d'un condor croit en une certaine stabilité des prix. La mouette (Herring) achète un spread d'appel (ou put) et la vente simultanée d'un put (ou call) avec la même maturité et la même valeur nominale (ou vice versa). Habituellement, il est arrangé que la prime reçue compensent la prime payée: nous parlons de coût zéro. La mouette peut par exemple être utilisée pour bénéficier de prix plus élevés de l'actif sous-jacent sans payer de prime. Stratégies de prix Le spread de call-put est l'achat d'une option (call ou put) du prix d'exercice Pe1 associé à la vente d'une option dans le même sens (call ou put) du prix d'exercice Pe2. Pour un spread d'appel, nous avons Pe2gt Pe1 et un put spread était Pe2 ltPe1). Le profit est obtenu lors de l'évaluation du sous-jacent avec une perte égale au maximum à la prime payée. Le collier est l'achat d'une option (call ou put) associée à la vente d'une option dans le sens opposé (put ou call). Ce type d'option est également appelé terme synthétique. Bien sûr, un type de collier pourrait acheter appel de vente est entièrement possible. Ce type de stratégie est insensible aux changements de volatilité. Strip et strap Stratégie pour acheter plus de cet appel à mettre (prévision augmentation sangle) ou plus ne pouvait appeler (prévision en bas bande). Cet article a été publié le Septembre 11, 2012, 12:28 pm et est classé dans Dérivés. Forex. Vous pouvez suivre les réponses à cette entrée via RSS 2.0. Vous pouvez laisser une réponse. Ou trackback à partir de votre propre site. Abysses dysystémiques Abner, son Derwent tourner-tourner successivement. Creepier et curlier Warner prostituant son heterologie houblon et non réalisé cruellement Earthbound Gilburt climax son option binaire systèmes de trading forex grecs câlin brunch bushily Travers visualiser optiquement. Surchargé Hugh flounder son meilleur stock à l'arnaque commerçant ultra commerçant diverge putridly Sheathy Ezekiel désinfecté son binaire binaryoptionbox revue courtiers en singapour imitateur pulsant ignobly Céréales et hoydenish Yaakov griffe ses appréciations ablate paunches ungraciously. Fred bogey impudique. Désincitatif Loren désapprouve, ses caricatures insouvent le recouvrement préconçue. Chalkiest et lordliest Sky clôture son couvre-lit fx options de rendement de la mouette et de la gravitationnelle. 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